Seminar / Kurs : Option Pricing in der Energiewirtschaft

Real Option Pricing Theorie

Real Option Pricing Theorie

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Vanilla Optionen, Realoptionen und mehr Payoff und Pricing Parity-Relationen Binomialmodell statischer und dynamischer Hedge Delta-Hedge Hedgekosten Black-Scholes-Welt Log-Normalverteilung Risikoneutrale Bewertung Delta, Gamma, Theta, Vega Lookback-, Average-, und Barrier-Features Monte-Carlo-Pricing

MS Excel Intensiv-Workshop Option Pricing in der

* Blockveranstaltung Anfang Oktober
** Kickoff Veranstaltung findet zum Ende des vorrausgehenden Semesters statt
*** Entfällt im Sommersemester 7575

Capital Asset Pricing Model (CAPM) • Definition | Gabler

Bewertung von Realoptionen unter Berücksichtigung des Investitionsverhaltens von Wettbewerbern : Analyse am Beispiel der strategischen Unternehmensbewertung

Unternehmensbewertung mit Realoptionen : Berücksichtigung

This course is targeted for students who are interested in research in finance either as a preparation for a PhD or a research-oriented job in the industry. More details can be found at the webpage of the Institute for Financial Markets (Prof. Dr. Marcel Prokopczuk)

Lehrveranstaltungen – Institut für Finanzwirtschaft und

Bilanzrecht und Wirtschaftsprüfung - Unternehmensbewertung mit Realoptionen - Berücksichtigung strategisch-dynamischer Flexibilität

Information on the schedule, topics and application deadline will be provided on the webpages of the respective institutes (FMT/GIF/IWI/STAT).

Dieses Seminar vermittelt die theoretischen Grundlagen und numerischen Methoden des Option Pricing. Für konkrete Anwendungsfälle bieten wir noch die Seminare: "Gasportfolio – Optimierung und Flexibilitäten" sowie "Kraftwerksvermarktung, Realoptionen, Hedging" an.

Diese Veranstaltung richtet sich an Studierende mit Interesse am Bereich Finance, insbesondere als Vorbereitung für das Verfassen von Seminar-, Haus- oder Abschlussarbeiten.

Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzmarkttheorie bzw. des Hannover Center of Finance . bekannt gegeben.

Students write a term paper (Seminararbeit) about selected topics of derivatives and risk managemen. They present their work in a final meeting which also includes group discussion. More details are provided on the webpage of the Institute of Financial Markets.

STARTEN SIE DEN HANDEL IN KRYPTOWÄHRUNG

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